Скользящие (движущиеся) средние (СС) являются инструментами технического ана- лиза, сглаживающими колебания изучаемой величины путем усреднения по некото- рому историческому периоду. Служат для выявления трендов. СС относятся к категории аналитических инструментов, которые следуют за тенден- цией. Они предназначены для отслеживания тенденций в процессе их развития, их можно рассматривать как искривленные линии тренда. Однако СС не годятся для прогнозирования движений на рынке в том смысле, в котором это делает графиче- ский анализ – этот индикатор не прогнозирует динамику цен, а только реагирует на нее. Он всегда следует за движениями цен на рынке и сигнализирует о начале новой тенденции, но только после того, как она появилась. Его цель состоит в том, чтобы подтвердить время начала новой тенденции, а также предупредить о ее завершении или повороте. СС с меньшим периодом усреднения (краткосрочное) точнее передает движение цен, чем более продолжительное длинное СС. На боковых рынках целесообразнее исполь- зовать короткие СС, а на трендовых, как менее чувствительные, эффективны длин- ные. Скользящие средние различаются методом усреднения. Существует 3 типа СС: про- стые, взвешенные и экспоненциальные.
Скользящие средние (Moving Average) является, наверное, одними из самых простых и популярных индикаторов в техническом анализе (в том числе и рынка forex .
Скользящее среднее относится к классу индикаторов, следующих за трендом, оно помогает определить начало новой тенденции и ее завершение, по его углу наклона можно определить силу (скорость движения), оно же в качестве основы (или сглаживающего фактора) применяется в большом количестве других технических индикаторов. Иногда скользящее среднее называют линией тренда.
Формула простой скользящей средней:
Где Pi - Цены на рынке (обычно берутся цены Close, но иногда используют Open, High, Low, Median Price, Typical Price).
N - основной параметр - длина сглаживания или период скользящей средней (количество цен входящих в расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего среднего.
Использование:
Применение скользящих средних достаточно простое. Скользящие средние не спрогнозируют изменения в тренде, а лишь просигналят об уже появившемся тренде. Так как скользящие средние являются следующими за трендом индикаторами то их лучше использовать в периоды тренда, а когда на рынке тренд не присутствует, они становятся абсолютно неэффективными. Поэтому до использования этих индикаторов необходимо провести отдельный анализ свойств трендовости конкретной валютной пары. В простейшем виде мы знаем несколько путей использования скользящего среднего.
Существует 7 основных методов скользящего среднего:
1. Определение стороны торговли с помощью скользящей средней. Если она направлена вверх, то вы делаете только покупки, если вниз - то только продажи. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов скользящих средних (в том числе и на основе более быстрой скользящей).
2. Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графикарассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
3. Метод скользящего среднего, основанный на пересечение ценой своего скользящего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.
4. Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
5. Скользящие средние с круглыми периодами (50, 100, 200) иногда рассматриваются как скользящие уровни поддержки и сопротивления.
6. Исходя из того, какие скользящие направлены вверх, а какие вниз определяют какой трендвосходящий а какой нисходящий (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).
7. Моменты наибольшего расхождения двух средних с разными параметрами понимают как сигнал к возможному изменению тренда.
Недостатки метода скользящего среднего:
1. При использовании метода скользящего среднего для торговли по тренду запаздывание на входе и на выходе из тренда как правило очень значительно, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения.
2. В боковике торговом диапазоне и особенно в боковом тренде в виде пилы, дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам. При этом трейдер, торгующий на основе простой скользящей не может пропустить эти сигналы, поскольку каждый из них является потенциальным сигналом входа в тренд.
3. При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке скользящее среднее сильно меняется. При выходе этой цены из расчета скользящего сильное изменение происходит вторично. Этот эффект А.Элдер называл "плохая собака лает дважды".4. Один из наиболее серьезных недостатков метода скользящей средней, заключается в том что она придает одинаковые веса как более новым ценам, так и более старым ценам, хотя логичнее было бы предположить, что новые цены важнее, так как отражают более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию.
