см. Методы моделирования рисковых ситуаций. Риск и неопределенность в осуществлении экономической деятельности.
Марковские случайные процессы
Теория игр
Для методологии планирования экономики важное значение имеет понятие неопределенности экономического развития. В исследованиях по экономическому прогнозированию и планированию различают два типа неопределенности: "истинную", обусловленную свойствами экономических процессов, и "информационную", связанную с неполнотой и неточностью имеющейся информации об этих процессах. Истинную неопределенность нельзя смешивать с объективным существованием различных вариантов экономического развития и возможностью сознательного выбора среди них эффективных вариантов. Речь идет о принципиальной невозможности точного выбора единственного (оптимального) варианта.
В развитии экономики неопределенность вызывается двумя основными причинами.
Во-первых, ход планируемых и управляемых процессов, а также внешние воздействия на эти процессы не могут быть точно предсказуемы из-за действия случайных факторов и ограниченности человеческого познания в каждый момент. Особенно характерно это для прогнозирования научно-технического прогресса, потребностей общества, экономического поведения.
Во-вторых, общего государственное планирование и управление не только не всеобъемлющи, но и не всесильны, а наличие множества самостоятельных экономических субъектов с особыми интересами не позволяет точно предвидеть результаты их взаимодействий.
Неполнота и неточность информации об объективных процессах и экономическом поведении усиливают истинную неопределенность.
На первых этапах исследований по моделированию экономикиприменялись в основном модели детерминистского типа. В этих моделях все параметры предполагаются точно известными. Однако детерминистские модели неправильно понимать в механическом духе и отождествлять их с моделями, которые лишены всех "степеней выбора" (возможностей выбора) и имеют единственное допустимое решение. Классическим представителем жестко детерминистских моделей является оптимизационная модель народного хозяйства, применяемая для определения наилучшего варианта экономического развития среди множества допустимых вариантов.
В результате накопления опыта использования жестко детерминистских моделей были созданы реальные возможности успешного применения более совершенной методологии моделирования экономических процессов, учитывающих стохастику и неопределенность.
Здесь можно выделить два основных направления исследований.
Во-первых, усовершенствуется методика использования моделей жестко детерминистского типа: проведение многовариантных расчетов и модельных экспериментов с вариацией конструкции модели и ее исходных данных; изучение устойчивости и надежности получаемых решений, выделение зоны неопределенности; включение в модель резервов, применение приемов, повышающих приспособляемость экономических решений к вероятным и непредвидимым ситуациям.
Во-вторых, получают распространение модели, непосредственно отражающие стохастику и неопределенность экономических процессов и использующие соответствующий математический аппарат: теорию вероятностей и математическую статистику, теорию игр и статистических решений, теорию массового обслуживания, стохастическое программирование, теорию случайных процессов.
В социально-экономическом аспекте проблемы неопределённости принято различать ряд терминологических групп понятий, характеризующих категорию «неопределённость» с различных точек зрения. При этом каждое положение о неопределённости является связанным с другими и не противоречит содержательному наполнению положений, а только дополняет и расширяет сложившиеся представления. Среди значимых моментов неопределённости следует отметить следующие из них, систематизированные в работе Е. А. Кузьмина[3][4]:
- Во-первых, неопределённость рассматривается как мера информации.
Это самое распространённое и утвердившееся в научной общественности понимание неопределённости. Достаточность информации об условиях, ограничениях и параметрах социально-экономических систем, в том числе организационно-экономических образований, свидетельствует об определённости ситуации. В таком контексте восприятия категории подразумевается, что совокупная информация о конкретном объекте, событии или явлении в априори составляет константу полноты истинных сведений и данных. Подобной позиции в отношении неопределённости придерживаются такие учёные как Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Архипова А. И., Большакова А. К., Качалов Р. М. и многие другие.
- Во-вторых, неопределённость отражает состояние системы по отношению к «идеальным условиям», когда знание полностью детерминировано.
Положение о разрыве между фактическим уровнем «информированности» и ситуацией, когда сведения и данные о организационно-экономической системе полностью известны очень близко к первому положению о неопределённости и, по сути, является его следствием. Основываясь на первом положении о неопределённости, объём информации может быть исчислен и выражен через неопределённость — энтропию. Таким образом, различие между фактическим содержанием информационных потоков и идеальным объёмом истинных сведений и данных характеризует второе положение о неопределённости. Идеи о восприятии неопределённости как состояния системы по отношению к условиям, когда информация абсолютно известна и определена, выражаются в исследованиях Walker W. E., Harremoes P., Rotmans J., Janssen P., Thunnisen D. P., Куликова Е. Е., Волкова М. И., Грачева М. В. и многих других учёных.
- В-третьих, неопределённость воспринимается как возможность выбора альтернатив и множественность данного выбора (вариативность выбора).
Во многих научных публикациях делается акцент на том, что неопределённость порождает множественность выбора различных альтернатив. С одной стороны, множественность вызвана разнообразием вариантов; с другой стороны, в условиях неопределённости установить чёткие критерии оптимальности и эффективности достаточно сложно. К числу учёных и специалистов, занимавшихся неопределённостью с точки зрения наличия альтернатив, можно отнести Rodger C., Petch J., Догиль Л. Ф., Куликову Е. Е. и многих других.
- В-четвёртых, неопределённость определяет качество информации (достоверность, полнота, ценность, актуальность, ясность).
Анализ понятий неопределённости данного положения показал, что содержательно группа понятий включает большее количество определений, которые тем или иным способом дают оценку информации. Чаще всего оценка информации в контексте неопределённости связана с достоверностью сведений и данных, их полнотой и объективностью.
- В-пятых, неопределённость является атрибутивным источником риска.
В априори риск действительно находится в прямой зависимости от неопределённости, то есть при росте неопределённости возрастает и риск. Величина прироста может меняться и обусловлена эластичностью рисков по отношению к неопределённости. Вопросу взаимосвязи неопределённости и рисков посвящены многие научные профильные работы, в которых утверждается, что неопределённость является прямым источником рисков. Данными исследованиями занимались и занимаются как российские, так и зарубежные исследователи, среди них Тэпман Л. Н., Bedford T., Cooke R. T., Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н., Ермасова Н. Б., Христиановский В. В., Щербина В. П. и многие другие.
- В-шестых, неопределённость предполагает неоднозначность реализации событий, порождаемая факторами неизвестной природы.
Использование синектического подхода к исследованию данного положения о неопределённости приводит к тому, что оно очень схоже с третьим положением — возможности выбора альтернатив и множественности данного выбора. Однако, суть положения о неоднозначности реализации событий подразумевает результат возникновения каждого события.
В работе Мескона М., Альберта М. и Хедоури Ф. даётся чёткое определение того, что «решение принимается в условиях неопределённости, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это должно иметь место, когда требующие учёта факторы настолько новы и сложны, что насчёт них невозможно получить достаточно релевантной информации»[5]. Таким образом, неопределённость и создаёт множественность результатов, которые в дальнейшем подвергаются взвешенной оценке при анализе рисков с использованием математического ожидания и других средств усреднения.
- В-седьмых, неопределённость является естественным ограничителем управляемости и стабильности организационно-экономической системы.
Энтропия является параметром оценки неопределённости в организационно-экономической системе. В общем случае, энтропию можно охарактеризовать как меру хаоса, беспорядка. Обратным проявлением энтропии является негэнтропия — её суть обратно пропорциональна энтропии. Она характеризует упорядоченность системы. Отношение энтропии и негэнтропии описывает возможность системы быть в устойчивом, стабильном состоянии. Это состояние говорит об управляемости системы. Чем выше управляемость, тем система является более гибкой к воздействиям внешней и внутренней среды. Таким образом, в организационно-экономической системе существует порог управляемости и стабильности, который детерминирован неопределённостью. С этим связано возникновение сопряжённых теорем: теоремы предельной управляемости (неопределённости)[1] и теоремы предельной самоорганизации (стабильности)
