4. Понятие временных рядов. Метод тренда. Параметры метода тренда. Доверительный интервал.
При анализе многих экономических показателей используются ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежекваральные и т.п. данные — например, это могут быть ежедневные данные о котировке акций, месячные данные о продаже продукции, годовые данные о ВНП и т.д. Под временным рядом (динамическим рядом) подразумевается последовательность значений (наблюдений) некоторого признака (случайной величины) в последовательные моменты времени (то есть последовательность наблюдений, упорядо- ченных в порядке возрастания моментов времени).
Методы экстраполяции трендов основаны на статистическом наблюдении динамики определенного показателя, определении тенденции (трения) его развития и продолжении этой тенденции для будущего периода. Другими словами, при помощи методов экстраполяции трендов закономерности прошлого развития объекта переносятся в будущее. Обычно методы экстраполяции трендов применяются в краткосрочном (не более одного года) прогнозировании, когда число изменений в среде минимально. Если прогноз составляется для товара (продукта/ услуги), в задачи прогнозирования, основанного на экстраполяции трендов, входят анализ спроса и анализ продаж этого продукта. Результаты прогнозирования используются во всех сферах внутрифирменного планирования, включая общее стратегическое планирование, финансовое планирование, планирование производства и управления запасами, маркетинговое планирование и управление торговыми потоками и торговыми операциями.
Тренд — тенденция изменения показателей временного ряда. Тренды могут быть описаны различными функциями — линейными, степенными, экспоненциальными и т. д.
Различают следующие их виды:
- Повышательный (восходящий, бычий) — рынок растет;
- Понижательный (нисходящий, медвежий) — рынок падает;
- Флэт (горизонтальный, боковой) — тренд отсутствует — движение наблюдается в горизонтальном диапазоне.
Временной ряд – совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.
Факторы, влияющие на формирование уровней временного ряда:
1) Факторы, формирующие тенденцию ряда
2)факторы, формирующие циклические колебания ряда
3) Случайные факторы
Основные компоненты временного ряда:
1) а – возрастающая тенденция (в совокупности воздействие множества фактов на динамику показателя формирует либо возрастающую, либо убывающую тенденцию).
2) б – сезонная компонента (изучаемый показатель подвержен циклическим колебаниям, т.е. зависимость от времени года и т.п., например, цена на с/х продукцию в летний период выше, чем в зимний).
3) в – случайная компонента (каждый следующий уровень временного ряда образуется как сумма среднего уровня ряда и некоторой случайной компоненты (положительной или отрицательной)).
Модели временных рядов:
Аддитивная модель временного ряда – временной ряд представлен как сумма трендовой, циклической и случайной компонента.
Мультипликативная модель временного ряда - временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической и случайной компонента.
Элемент технического анализа представляет собой геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя. (сумма квадратов ошибок является минимальной).
