Точечная оценка в математической статистике — это число, вычисляемое на основе наблюдений, предположительно близкое к оцениваемому параметру.
Пусть — случайнаявыборка израспределения, зависящего от параметра.
Тогда статистику , принимающую значения в, называют точечной оценкой параметра θ
Пусть есть выборка израспределения , где— неизвестный параметр. Пусть—функция правдоподобия, где.Точечная оценка
называется оце́нкой максима́льного правдоподо́бия параметра θ. Таким образом оценка максимального правдоподобия — это такая оценка, которая максимизирует функцию правдоподобия при фиксированной реализации выборки.
Замечание:
- Так как функция монотонно возрастает на всей области определения,максимум любой функции f(θ) является максимумом функции lnf(θ), и наоборот. Таким образом
,
где L — логарифмическая функция правдоподобия.
- Оценка максимального правдоподобия, вообще говоря, может быть смещённой.