Непрерывной случайной величиной называют случайную величину, которая в результате испытания принимает все значения из некоторого числового промежутка. Число возможных значений непрерывной случайной величины бесконечно. Пример непрерывной случайной величины: измерение скорости перемещения любого вида транспорта или температуры в течение конкретного интервала времени.
В отличие от дискретных случайных величин вероятность отдельного значения для непрерывной случайной величины равна нулю: 
, для любого с из множества действительных чисел. Поэтому для НСВ Х имеем:
Помимо функции распределения для непрерывных случайных величин, существует еще один удобный способ задания закона распределения - плотность вероятности.
Пусть функция распределения F(x) данной НСВ Х непрерывна и дифференцируема всюду, кроме, может быть, отдельных точек. Тогда производная f(x) ее функции распределения называется плотностью распределения непрерывной СВ Х (или "плотностью вероятности", или просто "плотностью"):
Свойства плотности распределения:
1. 
(свойство неотрицательности);
2. 
(свойство нормированности);
3. 
;
4. 
;
5. 
.
График плотности распределения f(x) называется кривой распределения.
