Математическое ожидание- -среднее значение случайной величины (это распределение вероятностей случайной величины, рассматривается в теории вероятностей) Математическое ожидание - число, вокруг которого сосредоточены значения случайной величины. Математическое ожидание случайной величины x обозначается Mx .
Математическое ожидание дискретной случайной величины x , имеющей распределение
x1 x2 ... xn
p1 p2 ... pn
называется величина , если число значений случайной величины конечно.
Дисперсия случайной величины характеризует степень разброса случайной величины около ее математического ожидания, то есть её отклонения от математического ожидания.
Если случайная величина ξ имеет математическое ожидание Mξ, то дисперсией случайной величины ξ выражается так:
Dξ = M(ξ - Mξ )2.
Из этого следует, что Dξ = M(ξ - Mξ )2= Mξ 2 - M(ξ)2.
Среднее квадратичное отклонение-Так как дисперсия имеет размерность квадрата случайной величины X, то это очень неудобно для наглядного представления степени рассеивания случайной величины X. Чтобы устранить этот недостаток, вводится показатель степени рассеивания случайной величины X, имеющий с ней одинаковую размерность. Этот показатель называется средним квадратическим отклонением и определяется:
