Багато проблем у пп діяльності, будучи вираженими через проблему раціонування капіталу, мають спільні риси й зводяться до осн:
1) ресурси, яких недостатньо, потрібно розподілити між альтернативами, що конкурують;
2) першочерговою є ціль, якої намагається досягти особа, що приймає рішення;
3) обмеження в будь-якій формі накладаються на того, хто приймає рішення.
Зі збільшенням кількості альтернатив І обмежень значно ускладнюється процес прийняття рішень. Тому варто звернутися до використання моделей математичного програмування. Було розроблено багато таких моделей. Найчастіше використовується техніка лінійного програмування. Розв'язання проблеми з його використанням охоплює чотири основні етапи.
1. Формулювання проблеми
На цьому етапі необхідно визначити цільову функцію, вхідні параметри, результативні змінні й усі пов'язані з цим обмеження.
2. Розв'язання проблеми лінійного програмування
Прості проблеми можуть вирішуватися з використанням графічного або симплексного методів. Складніші проблеми потребують використання комп'ютерних програм.
3. Інтерпретація оптимальних рішень
Вивчається вплив на сукупну величину цільової функції за умови, що обмеження гранично розширяються або звужуються.
4. Здійснення аналізу на чутливість
Оцінюється для кожного вхідного параметра діапазон значень, для яких оптимальне рішення залишається прийнятним.
