пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Одномерный временной ряд

53) Одномерный временной ряд называется стационарным, если его вероятностные характеристики (параметры случайной величины) постоянны. Временной ряд называется нестационарным, если хотя бы одна из вероятностных характеристик непостоянна. Поскольку важна последовательность во времени появления следующего значения временного ряда, а не конкретное значение времени появления, то во временных рядах в качестве аргумента используют номер отсчета значения временного ряда. Например:

x(1), x(2), ... ,x(k), ...

 где - x(k) - значение временного ряда в k-том по порядку наблюдении; k - номер наблюдения.

 В большинстве практических приложений рассматривают стационарные и нестационарные по математическому ожиданию временные ряды с нормальным законом распределения значений ряда. Это означает, что

 стационарный ряд:                 x(k) є ( µ, σ2 ) ,  µ = const, σ2 = const;

нестационарный ряд:           x(k) є ( µ, σ2 ) ,  µ = var, σ2 = const.

 Для прогнозирования временного ряда необходимо построить его модель. Прогнозируемость ряда возможна лишь тогда, когда существует вероятностная (или аналитическая) связь последующих значений ряда от предыдущих.   Прогнозируемость стационарного временного ряда определяется с помощью автокорреляционной функции (АКФ):

ρ(m) = M[(x(k) - µ)*(x(k + m) - µ)]/σ2 

 где: ρ(m) - значение автокорреляционной функции на сдвиге m временного ряда x(k)


07.06.2016; 21:41
хиты: 106
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь