пользователей: 30398
предметов: 12406
вопросов: 234839
Конспект-online
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

Основные этапы построения эконометрической модели.

Построение эконометрической модели является основой эконометрическо-
го исследования. Оно основывается на предположении о реально существую-
щей зависимости между признаками. От того, насколько хорошо полученная
модель описывает изучаемые закономерности между экономическими процес-
сами, зависит степень достоверности результатов анализа и их применимости.
Построение эконометрической модели начинается со спецификации моде-
ли, заключающейся в получении ответа на два вопроса: 1) какие экономические
показатели (признаки) должны быть включены в модель; 2) какой вид имеет
аналитическая зависимость между отобранными признаками.
В обобщенной форме эконометрическая модель, описывающая взаимосвя-
зи между явлениями или закономерности их развития, представляется с помо-
щью соотношения:
y = f(α, x) + ε, 
где f(α, x) – функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей. Здесь
величина y выражает уровень исследуемого явления и называется зависи-
мой (объясняемой) переменной или результативным признаком; величина
x = (x1, x2,…, x n) представляет собой вектор значений независимых (объяс-14
няющих) переменных xi или факторных признаков (факторов); через α = (α0, α1,
α2,…, αn) обозначен вектор некоторых произвольных констант, называемых па-
раметрами модели; ε – ошибка модели.
Ошибка модели ε характеризует отличие наблюдаемого (реализованного)
значения переменной у от вычисленных согласно соотношения (1.3) в конкрет-
ных условиях (при конкретных значениях переменных факторов xi) и рассмат-
ривается как случайная величина.
Для расчета численных значений параметров α0, α1, α2,…, αn используется
предварительно накопленный массив наблюдений за совместным проявлением
изучаемого процесса и рассматриваемых факторов. Одно наблюдение пред-
ставляет собой множество значений (yt, x1t, x2t,…, xnt). Индекс t соответствует
отдельному наблюдению.
Отдельные наблюдения могут характеризовать уровни изучаемого явления
в различные моменты времени (табл. 1.1) либо его проявление для различных
однородных объектов в один и тот же момент или период времени (табл. 1.2). В
первом случае индекс t соответствует отдельному моменту времени, а во вто-
ром – отдельному объекту. 

Зависимую переменную у часто называют эндогенной (внутренней) пере-
менной модели, отражая тот факт, что значения зависимой переменной у опре-
деляются только значениями независимых переменных xi.
Независимые переменные (факторы) x1, x2,…, xn называют экзогенными
(внешними) переменными. Термин «внешний» говорит о том, что значения пе-
ременных xi определяются вне рассматриваемой модели, для которой они яв-
ляются заданными.
В эконометрике переменная у согласно (1.3) всегда рассматривается как
случайная величина.
Независимые переменные xi могут считаться как случайными или детер-
минированными. В классической эконометрической модели они рассматрива-
ются как детерминированные величины. В этом случае при ошибке модели, об-
ладающей свойствами «белого шума», функционал f(α, x) можно рассматривать
как математическое ожидание условного распределения переменной у при за-
данных значениях x1t, x2t,…, xnt, t = 1, 2,…. T.
Представление значений независимых переменных эконометрических мо-
делей как проявлений случайных величин, как правило, не вносит существен-
ных изменений в методы оценки параметров моделей.
В классических регрессионных моделях обычно предполагается, что фак-
торы независимы между собой и с ошибкой модели, обладающей свойствами
«белого шума». Вместе с тем, ряд ошибки может характеризоваться свойствами
непостоянства дисперсии для различных наблюдений; наличием автокор-
реляционных связей между соседними значениями εt и εt-1 (для упорядоченных
значений факторной переменной) и т. д. Могут иметь место корреляционные
связями с экзогенными переменными xi и др.
В моделях, описывающих динамику процессов или явлений, т. е. в моде-
лях, когда состояние явления в последующие периоды времени зависит от со-
стояний, достигнутых в предыдущие моменты времени, в качестве экзогенных
переменных используются значения переменных (эндогенных или экзогенных)
в предыдущие моменты времени (yt–1, yt–2, …; xit–1, xit–2, …), называемые лаго-
выми переменными.
В исследованиях, посвященных разработке методов прогнозирования та-
ких финансовых показателей, как курсы валют, ценных бумаг, индексов широ-
ко применяются модели, основанные на предположении, что динамика этих
процессов полностью определяется внутренними условиями. В этом случае мо-
дели соответствующих временных рядов включают в качестве факторов только
лаговые значения результативного показателя yt–1, yt–2, … и (или) ошибки
εt–1, εt–2, … .
После выделения совокупности рассматриваемых переменных следующим
этапом является определение конкретного вида модели, наилучшим образом
соответствующего изучаемому явлению.
По характеру связей факторов с переменной у модели подразделяются на
линейные и нелинейные.
По свойствам своих параметров модели подразделяются на модели с по-
стоянной и переменной структурой. 16
Особый вид моделей составляют системы взаимосвязанных эко-
нометрических уравнений, включающие несколько уравнений вида (1.3). Каж-
дому уравнению соответствует своя зависимая переменная yi, которая в других
уравнениях системы может выступать в качестве независимого фактора.
Если на основе предварительного качественного анализа рассматри-
ваемого явления не удается однозначно выбрать наиболее подходящий тип мо-
дели, то рассматриваются несколько альтернативных моделей, среди которых в
процессе исследования выбирается та, которая в наибольшей степени соответ-
ствует изучаемому явлению.
В общем случае процедуру построения эконометрической модели можно
представить в виде следующих этапов:
1. Спецификация модели, т. е. выбор класса моделей, наиболее подходя-
щих для описания изучаемых явлений и процессов. Этот этап предполагает ре-
шение двух задач:
а) отбор существенных факторов для их последующего включения в модель;
б) выбор типа модели, т. е. выбор вида аналитической зависимости, свя-
зывающей включенные в модель переменные.
2. Оценка параметров модели, т. е. получение численных значений кон-
стант модели. При этом используется предварительно полученный массив ис-
ходных данных.
3. Проверка качества построенной модели и обоснование возможности ее
дальнейшего использования.
Наиболее сложным и трудоемким в эконометрическом исследовании явля-
ется этап оценки параметров модели, где применяются методы теории вероят-
ностей и математической статистики.

 


24.01.2015; 15:03
хиты: 112
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved. помощь