Эконометрика как наука возникла в первой половине 20-го века в резуль-
тате активного использования для решения задач экономической теории мате-
матических и статистических методов.
Термин эконометрика введен в научную литературу в 1930 году норвеж-
ским статистиком Рагнаром Фришем. Он первым определил эконометрику, как
научную дисциплину, базирующуюся на синтезе экономической теории, стати-
стики и математики.
В дословном переводе слово эконометрика означает «экономические изме-
рения». Это очень широкое толкование данного понятия. Как правило, термин
эконометрика применяется в более узком смысле. А именно, под эконометри-
кой понимается раздел науки, изучающий конкретные количественные и каче-
ственные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью мате-
матических и статистических методов и моделей (БСЭ).
Можно сказать, что главной задачей эконометрики является ко-
личественная оценка имеющихся взаимосвязей между экономическими явле-
ниями и процессами.
Экономические явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Следствием
этого является то, что значения соответствующих экономических показателей
изменяются во времени с учетом этих взаимосвязей. Так, например, известно,
что совокупный спрос зависит от уровня цен, потребление – от располагаемого
дохода, инвестиции – от процентной ставки и так далее. Перед исследователем
стоит задача выявления таких связей, количественная их оценка и изучение
возможности использования выявленных связей в экономическом анализе и
прогнозировании. Разработкой соответствующего инструментария и его при-
менением для решения конкретных практических экономических задач как раз
и занимается эконометрика.
В основе любого эконометрического исследования лежит построение эко-
номико-математической модели, адекватной изучаемым реальным экономиче-
ским явлениям и процессам.
Процесс построения эконометрических моделей начинается с качественно-
го исследования проблемы методами экономической теории, формулируются
цели исследования, выделяются факторы, влияющие на изучаемый показатель,
и формулируются предположения о характере предполагаемой зависимости.
На этой основе изучаемые зависимости выражаются в виде математичес-
ких формул и соотношений.
Следует отметить, что ввиду невозможности одновременно учесть боль-
шое количество факторов, влияющих на изучаемый показатель, предполагае-
мые зависимости между переменными будут выполняться не точно, а с опреде-
ленной погрешностью. Кроме того, экономическим явлениям присуща внут-
ренняя неопределенность, связанная с целенаправленной деятельностью
субъектов экономики.
Вышесказанное обуславливает применение статистических методов, с по-
мощью которых осуществляется отбор значимых факторов, определяется нали-
чие и степень тесноты связи между изучаемыми показателями, дается количе-
ственная оценка параметров предполагаемых зависимостей и исследуется сте-
пень их соответствия реальной действительности.
Основным инструментом математической статистики, используемым для
построения эконометрических моделей, являются методы корреляционного и
регрессионного анализа.
Корреляционный анализ ставит своей целью проверку наличия и значимо-
сти линейной зависимости между переменными без разделения переменных на
зависимые и объясняющие. Ответ на эти вопросы дается с помощью вычисле-
ния показателей (коэффициентов) корреляции.
Регрессионный анализ направлен на выражение изучаемой зависимости в
виде аналитической формулы с предварительным выделением зависимых и
объясняющих переменных.
Регрессионный анализ призван ответить на такие вопросы, как:
– какие переменные определяют поведение других величин и, следова-
тельно, могут использоваться как объясняющие переменные?
– какова формула зависимости и каков экономический смысл ее коэффи-
циентов?
Результатом проведения регрессионного анализа является построение, так
называемого, уравнения регрессии.
После построения уравнения регрессии осуществляется проверка его ста-
тистического качества, включающая:
– проверку статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии;
– проверку общего качества уравнения регрессии;
– проверку наличия свойств данных, предполагавшихся при оценивании
уравнения регрессии.
Рассматривая эконометрическое исследование в целом, в нем можно вы-
делить следующие этапы:
1. Постановка проблемы, т. е. определение цели и задач исследования, вы-
деление зависимых (уj) и независимых (xk) экономических переменных на осно-
ве качественного анализа изучаемых взаимосвязей методами экономической
теории.
2. Сбор необходимых исходных данных.
3. Построение эконометрической модели и оценка ее адекватности и сте-
пени соответствия исходным данным.
4. Использование модели для целей анализа и прогнозирования парамет-
ров исследуемого явления.
5. Качественная и количественная интерпретация полученных на основе
модели результатов.
6. Практическое использование результатов.
В процессе экономической интерпретации результатов необходимо отве-
тить на следующие вопросы:
– являются ли статистически значимыми объясняющие факторы, важные с
теоретической точки зрения?
– соответствуют ли оценки параметров модели качественным представлениям?
