Основой механизма эконометрического моделирования является эконометрическая модель. Эконометрический объект такой модели описывается с помощью эмпирических ( статистит-х) данных.Эконометрическая модель учитывает реальные условия существования объекта и не протеворечит общим законам эконометрики.
Общий вид эконометричской модели: у = f(x) + E , где у - наблюдаемое значение зависимой переменной (объясняема переменная, результат )
f(x) - объясненная часть, которая зависит от значений обясняющих переменных (факторов)
E - случайная составляющая (ошибка)
Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анвлиза и проогноза экономических явлений и объектов. В свзи с этим, все эконометрические модели делятся на 3 класса.
1) регрессионные модели.
В таких моделях зависимая (объясняемая) перем-я у представляется в виде функции: у=f(x), где х - независимая (объясняющая) переменная.
Регрессионные модели - основные модели в эконометрике и на их основе строятся модели веменных рядов и системы одновременных уравнений. Регрессионные модели делятся на: 1)простые парные - когда рассм-ся зависимость между результатом и одним фактором. 2) множественные - когда зависитмость между результатом и больше , чем одним фактором.
Как простая парная, так и множественная регрессионные модели могут быть линейными и нелинейными различных видов.
2) системы одновременных уравнений состоят из тождеств и регресс-х уравнений, в которых наряду с факторнымим признаками включены результативные признаки.
Такии образом, в системе уравнений одни и те же переменные рассм-ся как зависимые переменные в одних уравнениях и независимые в других.
3) Модель временных рядов.
Временным рядом называют совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов. К этому классу относятся модели описывающие зависимость от времени.
- Модель тренда y(t) = T(t) + E(t), где y(t) - значение результативного показателя, изменяется во времени
T(t) - временной тренд заданного параметрического вида. T(t) = a+bt
E(t) - случайная
- Модель сезонности - -описывают изменения по сезонам. К сезонным относятся (молоко, мороженное) y(t) = S(t) + E(t), где S(t) - периодическая (сезонная) компонента
- Модели тренда и сезонности называются модели, в которых временной ряд поставлен как сумма ( произведение) компонентов.
y(t) = T(t) + S(t) + E(t) - аддитивная
y(t) = T(t) * S(t) * E(t) - мультипликативная
