пользователей: 21244
предметов: 10456
вопросов: 177505
Конспект-online
зарегистрируйся или войди через vk.com чтобы оставить конспект.
РЕГИСТРАЦИЯ ЭКСКУРСИЯ

2 курс 2 семестр:
» Статистика
» Эконометрика
» Социология
» ВЭД
» Экономика
2 курс 1 семестр (экономика орг):
» Экон.орг.
» псих
» менеджмент
» методы
2 семестр (математика):
» математика
2 семестр (макро):
» Экономика
I семестр:
» История

эконометрическая модель-основа механизма эконометрического моделирования. классы моделей

Основой механизма эконометрического моделирования является эконометрическая модель. Эконометрический объект такой модели описывается с помощью эмпирических ( статистит-х) данных.Эконометрическая модель учитывает реальные условия существования объекта и не протеворечит общим законам эконометрики.

Общий вид эконометричской модели: у = f(x) + E , где у - наблюдаемое значение зависимой переменной (объясняема переменная, результат ) 

                                                                                   f(x) - объясненная часть, которая зависит от значений обясняющих переменных (факторов)

                                                                                     E - случайная составляющая (ошибка)

Эконометрическая модель является главным инструментом эконометрики и предназначена для анвлиза и проогноза экономических явлений и объектов. В свзи с этим, все эконометрические модели делятся на 3 класса. 

1) регрессионные модели.

В таких моделях зависимая (объясняемая) перем-я у представляется в виде функции: у=f(x), где х - независимая (объясняющая) переменная.

Регрессионные модели - основные модели в эконометрике и на их основе строятся модели веменных рядов и системы одновременных уравнений. Регрессионные модели делятся на: 1)простые парные - когда рассм-ся зависимость между результатом и одним фактором. 2) множественные - когда зависитмость между результатом и больше , чем одним фактором. 

Как простая парная, так и множественная регрессионные модели могут быть линейными и нелинейными различных видов. 

2) системы одновременных уравнений состоят из тождеств и регресс-х уравнений, в которых наряду с факторнымим признаками включены результативные признаки. 

Такии образом, в системе уравнений одни и те же переменные рассм-ся как зависимые переменные в одних уравнениях и независимые в других. 

3) Модель временных рядов. 

Временным рядом называют совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов. К этому классу относятся модели описывающие зависимость от времени. 

  • Модель тренда y(t) = T(t) + E(t), где y(t) - значение результативного показателя, изменяется во времени

                                                                  T(t) - временной тренд заданного параметрического вида. T(t) = a+bt

                                                                   E(t) - случайная

  • Модель сезонности - -описывают изменения по сезонам. К сезонным относятся (молоко, мороженное) y(t) = S(t) + E(t), где S(t) - периодическая (сезонная) компонента
  • Модели тренда и сезонности называются модели, в которых временной ряд поставлен как сумма ( произведение) компонентов.   

        y(t) = T(t) + S(t) + E(t) - аддитивная 

        y(t) =  T(t) * S(t) * E(t)  - мультипликативная                                             


12.06.2015; 19:15
хиты: 198
рейтинг:0
для добавления комментариев необходимо авторизироваться.
  Copyright © 2013-2016. All Rights Reserved. помощь