Он продолжал следовать осторожной стратегии своего отца, старался не раздражать племенных авторитетов, не вмешивался в дела племен и территорий. Мухаммед Захир-шах со всеми поддерживал ровные отношения, а ему оказывали респект — внешнее уважение.
По Конституции, принятой еще при Надир-шахе в 1931 г., в стране вводился парламент. Хотя выборы в нижнюю палату проводилцсь под прямым контролем короля, парламент стал главным тормозом при любых попытках добиться принятия прогрессивных решений, предпринимаемых Мухаммедом Захир-шахом. Так, он настоял на снижении налогов на землю, на низких таможенных пошлинах. В 1934 г. были окончательно отменены все внутренние пошлины в Афганистане. В отличие даже от Ирана, Мухаммед Захир-шах не мог ни распустить свой парламент, ни манипулировать им.
Тем не менее осторожная модернизация постепенно шла. Правда, это было заметно лишь в крупных городах: со временем там менялись нравы, открывались новые школы, в Кабуле начал работу университет, который стал источником европейских знаний в Афганистане.
В 1936 г. были введены официально два государственных языка: пушту и дари (таджикский вариант персидского); начался постепенный перевод книг, всего делопроизводства с дари на пушту.
В экономике король поощрял развитие инфраструктуры — первые объекты сооружались с помощью СССР исключительно за государственный счет, создавались предприятия в госсекторе. При поддержке государства создавались и новые акционерные общества — ширкеты, получавшие от короля монопольные права на внешнюю торговлю и постепенно вытеснявшие иностранцев.
В 1939 г. было принято решение о продаже всех государственных фабрик частным лицам, но масштабы экономического развития были невелики. Особенно неразвита была инфраструктура: в стране не было ни единого километра железных дорог, отсутствовали и трансафганские шоссейные магистрали.
Одним из главных видов экономической деятельности была контрабанда — ею практически легально занимались многие пуштунские племена во время ежегодных сезонных кочевий со стадами скота. Поэтому введение государственной монополии на внешнюю торговлю в Афганистане было чисто формальным делом.
С началом Второй мировой войны Афганистан официально объявил нейтралитет, но в 1941 г. под давлением СССР вынужден был удалить из страны всех германских представителей и очистить Афганистан от фашистской агентуры. Зависимость от СССР была слишком велика, чтобы король мог позволить себе проводить самостоятельную внешнюю политику.
