Метод Монте-Карло - это численный метод, моделирующий на ЭВМ псевдослучайные числовые последовательности с заданными вероятностными характеристиками.
Состоит из следующих этапов:
1. Моделирование на ЭВМ псевдослучайных последовательностей с заданным законом распределения вероятностей, имитирующих на ЭВМ случайные значения параметров при каждом испытании;
2. Использование полученных числовых последовательностей в имитационных математических моделях.
3. Статистическая обработка результатов моделирования.
Сущность применения метода Монте-Карло заключается в определении результатов на основании статистики, получаемой к моменту принятия некоторого решения. Поэтому достоверность результатов, получаемых при использовании метода Монте-Карло, решающим образом определяется качеством генератора случайных чисел.
