Таким образом, экономический риск – это вероятность получения убытков, выраженных в денежном эквиваленте.
Объетом экономического риска выступает экономическая система, эффективность работы которой неизвестна.
Субъект риска – это физическое или юридическое лицо, имеющее разрешение на принятие решений по поводу объекта экономического риска.
Различают такие методы оценки экономического риска:
Статистический метод. Это количественная оценка риска благодаря использованию методов математической статистики. Главными методами есть вероятность, дисперсия, коэффициент вариации и т.д. По существу статистический метод изучает статистику прибыли и убытка на производстве, составляется предполагаемый результат в будущем. Для реализации данного метода оценки экономического риска необходимо иметь большое количество данных, которые не всегда имеются в распоряжении компании. При использовании этого метода сбор данных и их обработка может быть очень дорого.
Экспертный метод. Может быть использован при недостатке статистических данных. Таким образом для оценки этим методом экономического риска требуется учет мнений специалистов – экспертов, с данными о вероятности возникновения потерь. Каждый эксперт оценивает вероятность наступления рисков по шкале:
0 - несущественный риск;
25 - рисковая ситуация, скорее всего не наступит;
50 - о возможности рисковой ситуации ничего определённого сказать нельзя;
75 - рисковая ситуация, вероятнее всего, наступит;
100 - рисковая ситуация точно наступит.
Для того чтобы минимизировать главенствующее мнение лидера, оценивание проводят анонимно. После подведения итогов результаты оглашаются каждому эксперту, не говоря об оценках остальных, таким образом экспертизу повторяют.
Граничные величины вероятности риска получения убытков по инвестициях:
для инвестиций, отягощенных допустимым риском -0,1;
для инвестиций, отягощенных критическим риском - 0,01;
для инвестиций, отягощенных катастрофическим риском-0,001.
Метод дерева решений. Метод используется в том случае, если известны все действия, которые нужно предпринять при принятии решения. Сущность этого метода – построение графиков всех вариантов решений, то есть дерева решений. Объективные и субъективные оценки отображают по ветвям дерева, учитывая при этом вероятность будущих результатов. Вдоль построенных ветвей оценивается путь, а потом выбирается тот, по которому существует вероятность получения наивысшей прибыли.
Метод аналогий. В данном методе применяются базы данных о рисках аналогичных проектов и сделок. На практике возможно совместить все три метода (статистический, экспертных оценок и метод аналогий) в один – комбинированный.
Методология управления риска предполагает прежде всего определение общих подходов: выявление причин существования рисков в экономике вообще и специфических причин возникновения экономических рисков в переходной экономике; описание видов рисков, создание их классификации; исследование соотношения неопределенности и риска; оценка степени экономического риска и другие.
