Опр Начальным моментом порядка k случайной величины X называется математическое ожидание величины Xк для дискретной случайной величины
νk=M(Xк) (1)
и для непрерывной величины
νk=∫−∞∞xkf(x)dx при k=1 получаем ν1=M(X) математическое ожидание случайной величины Х
При k=2 получаем ν2=M(X2) математическое ожидание X2.
Используя эти моменты можно формулу дисперсии записать в виде:
D(X)=M(X2)−(M(X))2=ν2−ν12(2)
Кроме моментов случайной величины X рассмотрим моменты отклонения X−M(X)
Опр. Центральным моментом порядка k случайной величины X наз. математическое ожидание величины (X−M(X))k
Mk=M(X−M(X))k (3)
при k=1 имеем:
M1=M(X−M(X))=0 (4)