В зависимости от сферы возникновения выделяют:
1)риск заемщика, возникающий в сфере деятельности клиента банка,
2)риск кредитного продукта, связанный с функционированием самого банка,
3)риск изменения внешней среды банка и заемщика.
На сегодняшний день существует два основных метода оценки кредитного риска:
×субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов о степени кредитного риска;
×автоматизированные системы скоринга - расчет кредитного риска по математической модели.
Как правило, процесс оценки кредитного риска можно разбить на три этапа:
×Предварительная оценка рисков.
×Количественная оценка кредитного риска.
×Принятие решения о выдаче (невыдаче) кредита. В случае выдачи - расчет процентной ставки.
На этапе предварительной оценки осуществляется оценка кредитоспособности заемщика.
При этом анализ заемщика производится по нескольким направлениям: оценка деловой репутации заемщика, оценка качества менеджмента, оценка финансового состояния, оценка денежного потока.
