При решении ряда задач оптимизации приходится сталкиваться с проблемой принятия решений в условиях неопределённости. Очень часто неопределённость, сопровождающая ту или иную операцию, связана с недостаточной осведомлённостью об условиях, в которых она будет проводиться. Так, например, могут быть заранее неизвестны: погода в некотором районе, покупательский спрос на продукцию определённого вида и т.п. Во всех подобных случаях условия выполнения операции зависят от объективной действительности, которую в теории игр принято называть «природой». Соответствующие ситуации называют «играми с природой» (статистическими играми).
«Природа» в теории игр рассматривается как некая незаинтересованная инстанция, поведение которой хотя и неизвестно, но, во всяком случае, не содержит элемента сознательного противодействия нашим планам.
