1.Правило выбора решения в соответствии с критерием Вальда можно интерпретировать следующим образом: матрица решений дополняется еще одним столбцом из наименьших результатов каждой строки. (maximinj – максимизация минимального дохода
2. Критерий Гурвица является компромиссом между критерием Вальда и оптимистичным maxmax. H=max(maxp+min(1-p), где р –вероятность.
Правило выбора согласно этому критерию следующее: матрица решений дополняется столбцом, содержащим средние взвешенные наименьшего и наибольшего результатов для каждой строки. Выбирается тот вариант, в строках которого стоят наибольшие элементы этого столбца.
3. Критерий Сэвиджа
Суть этого критерия заключается в нахождении минимального риска. При выборе решения по этому критерию сначала матрице функции полезности (эффективности) сопоставляется матрица рисков. (minjmaxi – минимизация максимально возможных потерь)
В соответствии с критерием Сэвиджа в качестве оптимальной выбирается такая стратегия, при которой величина риска принимает наименьшее значение в самой неблагополучной ситуации.
4. “Критерий оптимизма” (maxmax) - максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы. Критерий безразличия – выявляет альтернативу с максимальным средним результатом.