Коррелограмма или график автокорреляции — в анализе временных рядов график зависимости автокорреляции выборки от временной задержки (лага)
.
Если используется кросс-корреляция, то коррелограмму называют кросс-коррелограммой. Коррелограмма — обычно используемый инструмент для того, чтобы проверить хаотичность в наборе данных. Эта хаотичность проверяется вычислением автокорреляций значений данных с переменными временными задержками. Если данные действительно случайны, такие автокорреляции должны быть близки к нулю для любого и каждого значения сдвига по времени. Если они неслучайны (имеется скрытая осциллирующая зависимость), то одна или больше автокорреляций будут значительно отличаться от нуля. Кроме того,коррелограмма часто используется на стадии идентификации моделей в модели Бокса-Дженкинса или (моделей авторегрессии и скользящего среднего. Значение коэффициентов автокорреляции должно быть почти равно нулю для хаотических процессов. Если аналитик не проверяет выборку на хаотичность, то законность многих его статистических заключений ставится под сомнение.Коррелограммы — превосходный способ проверки хаотичности (или напротив — взаимосвязанности измерений).
