Наличие мультиколлинеарности факторов может означать, что некоторые факторы будут всегда действовать в унисон. В результате вариация в исходных данных перестает быть полностью независимой и нельзя оценить воздействие каждого фактора в отдельности. Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежелательно в силу следующих последствий: 1.Затрудняется интерпретация параметров множественной регрессии как характеристик действия факторов в «чистом» виде, ибо факторы коррелированы; параметры линейной регрессии теряют экономический смысл. 2.Оценки параметров ненадежны, обнаруживают большие стандартные ошибки и меняются с изменением объема наблюдений (не только по величине, но и по знаку), что делает модель непригодной для анализа и прогнозирования. Так, для уравнения, включающего три объясняющих переменных у(с шапкой сверху) = a+b1 x 1 +b2 x 2 +b3 x 3 матрица коэффициентов корреляции между факторами имела бы определитель, равный единице:

07.06.2015; 15:23 комментариев: 0 хиты: 97 рейтинг:0

для добавления комментариев необходимо авторизироваться.